Сравнение PUDZX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PUDZX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUDZX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PUDZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции PUDZX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.01% против 3.00% соответственно.
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUDZX и SCLAX
PUDZX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
PUDZX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
PUDZX
SCLAX
Сравнение PUDZX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUDZX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.96 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.75 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.24 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 9.02 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUDZX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.96 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.10 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.96 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PUDZX и SCLAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUDZX и SCLAX
Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PUDZX и SCLAX
Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUDZX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -5.59% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -2.32% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -5.59% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.53% | -5.59% | -15.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.84% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -1.15% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 0.58% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUDZX и SCLAX
PGIM Real Assets Fund (PUDZX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUDZX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.19% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 2.01% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 2.66% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.59% | 3.07% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 2.75% | +6.95% |