Сравнение PUDZX с PJFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).
PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PUDZX и PJFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUDZX и PJFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | -11.09% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PUDZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции PUDZX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 7.01% против 17.93% соответственно.
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
PJFAX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUDZX и PJFAX
PUDZX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.
Доходность на риск
PUDZX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск
PUDZX
PJFAX
Сравнение PUDZX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUDZX | PJFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.59 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.01 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.73 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 2.47 | +11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUDZX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.59 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.44 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PUDZX и PJFAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUDZX и PJFAX
Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 15.09% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
Просадки
Сравнение просадок PUDZX и PJFAX
Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и PJFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUDZX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -64.07% | +42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -17.76% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -43.56% | +25.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.53% | -43.56% | +22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -14.72% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -20.44% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 5.25% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUDZX и PJFAX
Текущая волатильность для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) составляет 2.71%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUDZX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 6.98% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 13.06% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 22.44% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.59% | 24.81% | -14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 23.97% | -14.27% |