PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUDZX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUDZX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PUDZX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUDZX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, PUDZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции PUDZX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.01% против 8.36% соответственно.

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Real Assets Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с MAPOXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий PUDZX и IOEZX

PUDZX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

PUDZX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUDZX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUDZXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.32

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.89

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.78

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

7.34

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUDZX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUDZX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUDZX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUDZXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.32

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.35

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между PUDZX и IOEZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUDZX и IOEZX

Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PUDZX и IOEZX

Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUDZXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-56.15%

+34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-11.71%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-21.47%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.53%

-38.12%

+16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-4.15%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-8.64%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.85%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PUDZX и IOEZX

Текущая волатильность для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) составляет 2.71%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUDZXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.38%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

8.72%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

15.55%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

13.90%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

16.44%

-6.74%