PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUDZX с FSRKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUDZX с FSRKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX).

PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PUDZX и FSRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUDZX и FSRKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		9.23%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%2.38%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		5.84%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, PUDZX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у FSRKX с доходностью 5.84%.

PUDZX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.98%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.45%
1 год
18.68%
3 года*
11.54%
5 лет*
9.22%
10 лет*
6.92%

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.13%
1 год
13.42%
3 года*
8.89%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Real Assets Fund

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с DMAPUDZX с EAAFXPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX
Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с IOEZXFSRKX с QBDSXFSRKX с TPDAX

Сравнение комиссий PUDZX и FSRKX

PUDZX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSRKX в 0.51%.

FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

PUDZX vs. FSRKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUDZX c FSRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUDZXFSRKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.08

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.62

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.34

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

12.55

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUDZX vs. FSRKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUDZX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRKX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUDZX и FSRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUDZXFSRKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.03

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.89

-0.37

Корреляция

Корреляция между PUDZX и FSRKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUDZX и FSRKX

Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности FSRKX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.17%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.56%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUDZX и FSRKX

Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки FSRKX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и FSRKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUDZXFSRKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-19.93%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-5.84%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-12.74%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.74%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-3.29%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.09%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PUDZX и FSRKX

PGIM Real Assets Fund (PUDZX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUDZXFSRKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.63%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

3.84%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

6.60%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

6.96%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

7.87%

+1.83%