Сравнение PUDZX с CDGRX

С начала года, PUDZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у CDGRX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции PUDZX уступали акциям CDGRX по среднегодовой доходности: 7.01% против 10.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PUDZX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CDGRX в 1.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PUDZX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CDGRX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUDZX и CDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PUDZX и CDGRX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности CDGRX в 9.52%

Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки CDGRX в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и CDGRX.

Текущая волатильность для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) составляет 2.71%, в то время как у Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.