PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTY с PQTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTY с PQTAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and PQTAX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A) are both mutual funds - PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO, while PQTAX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PTY returned 8.56%/yr vs 4.12%/yr for PQTAX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PTY charges 1.19%/yr vs 1.81%/yr for PQTAX.

Доходность

Сравнение доходности PTY и PQTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у PQTAX с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции PQTAX по среднегодовой доходности: 8.56% против 4.12% соответственно.

PTY

1 день
0.60%
1 месяц
0.76%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.62%
1 год
-3.79%
3 года*
5.46%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
8.56%

PQTAX

1 день
0.65%
1 месяц
0.16%
С начала года
5.92%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.10%
3 года*
0.70%
5 лет*
3.45%
10 лет*
4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTY и PQTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.45%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		5.92%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%8.48%2.63%1.98%4.51%

Correlation

The correlation between PTY and PQTAX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI
Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с EVOIXPQTAX с ABYAXPQTAX с ABYIXPQTAX с AQMNXPQTAX с PMJIXPQTAX с CSAIX

Доходность на риск

PTY vs. PQTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTY c PQTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTYPQTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.43

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
3.22

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.45

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

4.43

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

12.01

-12.48

PTY vs. PQTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа PQTAX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и PQTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTY и PQTAX

Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки PQTAX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и PQTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTYPQTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-28.39%

-32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-4.66%

-10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-18.94%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-28.39%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-28.39%

-18.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-12.48%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-9.39%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

1.71%

+6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и PQTAX

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) имеют волатильность 1.99% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTYPQTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.97%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

6.75%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

8.54%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

9.94%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

9.44%

+11.75%

Сравнение комиссий PTY и PQTAX

PTY берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PQTAX в 1.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и PQTAX

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности PQTAX в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		1.23%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.12%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PTY and PQTAX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTY has higher volatility (1.99%) compared to PQTAX (1.97%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs PQTAX's -28.39%.

PQTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTY и PQTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор