PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTY с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTY с LKFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).

PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PTY и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTY и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-2.76%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.38%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 2.12% соответственно.

PTY

1 день
1.16%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-10.27%
1 год
-6.45%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.07%
10 лет*
9.22%

LKFIX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.24%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с CBFSXLKFIX с GSGDXLKFIX с FIKOXLKFIX с VSTBXLKFIX с BFCAXLKFIX с CFICX

Сравнение комиссий PTY и LKFIX

PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии LKFIX в 0.50%.

PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund

Доходность на риск

PTY vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTY c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTYLKFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

1.51

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

2.19

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.57

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

10.06

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTY vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTYLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.51

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.25

-0.79

Корреляция

Корреляция между PTY и LKFIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и LKFIX

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности LKFIX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		11.69%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Просадки

Сравнение просадок PTY и LKFIX

Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и LKFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTYLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-8.97%

-51.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-1.76%

-13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-8.60%

-32.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-8.97%

-37.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-1.40%

-10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-1.12%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

0.45%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и LKFIX

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTYLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

1.10%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

1.66%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

2.82%

+13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

2.94%

+14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

2.62%

+18.59%