Сравнение PTX.DE с PANW
PTX.DE (Palantir Technologies Inc) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PTX.DE returned 43.93%/yr vs 36.98%/yr for PANW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTX.DE и PANW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PTX.DE торгуется в EUR, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PTX.DE показывает доходность -22.00%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 50.59%.
PTX.DE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- -22.00%
- 6 месяцев
- -20.26%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 103.67%
- 5 лет*
- 43.93%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 51.03%
- С начала года
- 50.59%
- 6 месяцев
- 38.25%
- 1 год
- 37.10%
- 3 года*
- 30.99%
- 5 лет*
- 36.98%
- 10 лет*
- 27.91%
Сравнение доходности по годам PTX.DE и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTX.DE Palantir Technologies Inc | -22.00% | 111.89% | 368.10% | 167.65% | -62.98% | -20.84% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 50.59% | -10.78% | 31.56% | 104.99% | -20.15% | 65.49% |
Correlation
The correlation between PTX.DE and PANW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTX.DE vs. PANW — Ранг доходности на риск
PTX.DE
PANW
Сравнение PTX.DE c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc (PTX.DE) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTX.DE | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.01 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 2.32 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTX.DE | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.97 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.89 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PTX.DE и PANW
Максимальная просадка PTX.DE за все время составила -82.64%, что больше максимальной просадки PANW в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTX.DE и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTX.DE | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.64% | -47.42% | -35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -36.78% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -39.66% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.69% | -39.66% | -37.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.40% | -8.57% | -21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.89% | -15.65% | -24.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 16.05% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTX.DE и PANW
Palantir Technologies Inc (PTX.DE) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 16.99% и 17.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTX.DE | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 17.13% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.57% | 31.76% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 38.38% | +11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.08% | 41.89% | +22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.91% | 39.12% | +26.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTX.DE и PANW
Ни PTX.DE, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTX.DE и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PTX.DE and PANW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTX.DE и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор