PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTX.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTX.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palantir Technologies Inc (PTX.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PTX.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Palantir Technologies Inc (PTX.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTX.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PTX.DE
Palantir Technologies Inc		-19.04%111.89%368.10%167.65%-62.98%-20.84%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.36%9.16%24.41%18.18%-13.47%26.29%

Доходность по периодам

С начала года, PTX.DE показывает доходность -19.04%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.36%.

PTX.DE

1 день
2.66%
1 месяц
2.65%
С начала года
-19.04%
6 месяцев
-19.43%
1 год
62.21%
3 года*
153.76%
5 лет*
45.41%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
2.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
3.13%
1 год
13.63%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с PTX.DE:
PTX.DE с PLTRPTX.DE с PANWPTX.DE с FOO.DEPTX.DE с NVDAPTX.DE с ELG.DEPTX.DE с PDDPTX.DE с ENPH
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

PTX.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTX.DE
Ранг доходности на риск PTX.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTX.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTX.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTX.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTX.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTX.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTX.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc (PTX.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTX.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.86

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.23

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.55

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

7.13

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTX.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTX.DE на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTX.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTX.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.86

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.68

-0.05

Корреляция

Корреляция между PTX.DE и VWCE.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTX.DE и VWCE.DE

Ни PTX.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTX.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка PTX.DE за все время составила -82.64%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTX.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PTX.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.64%

-33.43%

-49.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.62%

-13.20%

-25.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.69%

-21.07%

-55.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.75%

-3.95%

-23.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.15%

-4.80%

-35.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.51%

1.94%

+13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PTX.DE и VWCE.DE

Palantir Technologies Inc (PTX.DE) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PTX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTX.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

4.57%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.98%

8.56%

+27.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.81%

15.81%

+39.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

13.72%

+50.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.14%

16.25%

+49.89%