PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, PTSIX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 0.31% против 7.70% соответственно.

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS International Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий PTSIX и TBGVX

PTSIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

PTSIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.58

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.13

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.74

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

6.58

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSIX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.58

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.72

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.61

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.73

-0.63

Корреляция

Корреляция между PTSIX и TBGVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSIX и TBGVX

Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок PTSIX и TBGVX

Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-50.97%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-9.56%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.38%

-17.71%

-54.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

-31.18%

-41.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.74%

-7.46%

-34.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-6.09%

-18.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.66%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSIX и TBGVX

PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.70%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

7.39%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

12.36%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

11.03%

+19.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

12.64%

+12.43%