PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSIX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSIX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, PTSIX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 0.31% против 9.60% соответственно.

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS International Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий PTSIX и FIGSX

PTSIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

PTSIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSIXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.74

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.16

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

0.98

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

3.83

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSIX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.74

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.33

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.55

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.48

-0.38

Корреляция

Корреляция между PTSIX и FIGSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSIX и FIGSX

Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PTSIX и FIGSX

Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-34.47%

-37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-13.89%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.38%

-34.47%

-37.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

-34.47%

-37.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.74%

-10.60%

-31.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-6.49%

-18.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.55%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSIX и FIGSX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

9.09%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

13.23%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

19.24%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

17.61%

+13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

17.54%

+7.53%