PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSGX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSGX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

PTSGX управляется Touchstone. Фонд был запущен 11 авг. 2000 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSGX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSGX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		-13.47%15.27%23.79%51.60%-50.56%3.76%9.67%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, PTSGX показывает доходность -13.47%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

PTSGX

1 день
4.60%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-13.47%
6 месяцев
-18.62%
1 год
8.98%
3 года*
16.73%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
14.46%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Sands Capital Select Growth Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с PTSGX:
PTSGX с VIGAXPTSGX с SCHGPTSGX с IWFPTSGX с SWLGXPTSGX с QQQPTSGX с SENCXPTSGX с FTEC
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий PTSGX и QQQM

PTSGX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

PTSGX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSGX
Ранг доходности на риск PTSGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSGX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSGXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.09

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.68

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

2.02

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

7.35

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSGX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSGX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSGX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSGXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.09

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.60

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.64

-0.29

Корреляция

Корреляция между PTSGX и QQQM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSGX и QQQM

Дивидендная доходность PTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		0.76%0.66%0.00%0.00%0.00%12.67%10.05%39.46%34.95%24.32%16.89%9.33%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTSGX и QQQM

Максимальная просадка PTSGX за все время составила -60.33%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSGX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSGXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.33%

-35.04%

-25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-12.55%

-11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.07%

-35.04%

-25.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-7.86%

-13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-8.47%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

3.44%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSGX и QQQM

Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSGXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

6.58%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

12.79%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

22.45%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.03%

22.24%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

22.26%

+6.68%