Сравнение PTSAX с TIBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).
PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSAX и TIBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSAX и TIBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | -0.67% | 8.56% | 2.31% | 5.50% | -16.17% | -1.07% | 8.98% | 8.97% | -0.78% | 4.46% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.48% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у TIBDX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям TIBDX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.01% соответственно.
PTSAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.83%
TIBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSAX и TIBDX
PTSAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.
Доходность на риск
PTSAX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск
PTSAX
TIBDX
Сравнение PTSAX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSAX | TIBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.98 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.73 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 5.37 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSAX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.98 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PTSAX и TIBDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSAX и TIBDX
Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TIBDX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.58% | 3.87% | 3.89% | 3.32% | 3.68% | 2.96% | 4.60% | 3.48% | 2.56% | 2.03% | 2.96% | 4.71% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.03% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок PTSAX и TIBDX
Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и TIBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSAX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -18.82% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -2.98% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -18.82% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -18.82% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -2.34% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -2.31% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.96% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSAX и TIBDX
PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSAX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.54% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.56% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 4.25% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 5.59% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.71% | +0.35% |