PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSAX с TIBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTSAX с TIBDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTSAX (PIMCO Total Return ESG Fund) and TIBDX (TIAA-CREF Core Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, PTSAX returned 1.82%/yr vs 1.97%/yr for TIBDX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PTSAX charges 0.51%/yr vs 0.29%/yr for TIBDX.

Доходность

Сравнение доходности PTSAX и TIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTSAX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у TIBDX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям TIBDX по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.97% соответственно.

PTSAX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.79%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.82%

TIBDX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.22%
3 года*
4.26%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTSAX и TIBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		0.25%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		0.45%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.48%

Correlation

The correlation between PTSAX and TIBDX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 1999 г.

0.87

The correlation between PTSAX and TIBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return ESG Fund

TIAA-CREF Core Bond Fund

Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с VGSBXPTSAX с FTHRXPTSAX с HOBIX
Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с TIBAXTIBDX с IUSBTIBDX с JCPUX

Доходность на риск

PTSAX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSAX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSAXTIBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.50

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.24

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.96

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

6.09

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSAX vs. TIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSAX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBDX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSAX и TIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSAXTIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.95

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PTSAX и TIBDX

Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и TIBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTSAXTIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-18.82%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-2.98%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.23%

-6.29%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-18.82%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-18.82%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.43%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.30%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.96%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSAX и TIBDX

PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTSAXTIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.33%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

2.88%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

3.90%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

5.63%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

4.73%

+0.36%

Сравнение комиссий PTSAX и TIBDX

PTSAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSAX и TIBDX

Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TIBDX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.96%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.46%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PTSAX and TIBDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTSAX has higher volatility (1.64%) compared to TIBDX (1.33%). In terms of maximum drawdown, PTSAX dropped -21.12% vs TIBDX's -18.82%.

TIBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTSAX и TIBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор