PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSAX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSAX с BCOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).

PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSAX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSAX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.54% соответственно.

PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%

BCOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return ESG Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND

Сравнение комиссий PTSAX и BCOIX

PTSAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

PTSAX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSAX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSAXBCOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.88

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

5.68

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSAX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSAX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSAXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.15

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.07

+0.02

Корреляция

Корреляция между PTSAX и BCOIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSAX и BCOIX

Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BCOIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок PTSAX и BCOIX

Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и BCOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSAXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-18.13%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-2.54%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-18.13%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-18.13%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-1.84%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.19%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.84%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSAX и BCOIX

PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSAXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.63%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.53%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

4.11%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

5.62%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

4.66%

+0.40%