PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRQX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRQX с SSASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и State Street Income Fund (SSASX).

PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRQX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		-0.35%7.81%3.06%7.80%-14.30%2.15%
SSASX
State Street Income Fund		-0.41%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, PTRQX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у SSASX с доходностью -0.41%.

PTRQX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.17%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.66%

SSASX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.60%
3 года*
2.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond R6

State Street Income Fund

Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VBTIXPTRQX с FXAIXPTRQX с VCITPTRQX с VMFXX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с MDVAXSSASX с SAVYXSSASX с DBLFX

Сравнение комиссий PTRQX и SSASX

PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

PTRQX
PGIM Total Return Bond R6
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

PTRQX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRQX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRQXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.82

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.18

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.45

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

3.96

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRQX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSASX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRQXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.82

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.11

+0.86

Корреляция

Корреляция между PTRQX и SSASX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRQX и SSASX

Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SSASX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.27%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%
SSASX
State Street Income Fund		3.65%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и SSASX

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRQXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-19.65%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.12%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-5.65%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-9.83%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.14%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и SSASX

PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и State Street Income Fund (SSASX) имеют волатильность 1.58% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRQXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.58%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.76%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

4.81%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

6.56%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

6.56%

-1.34%