Сравнение PTRQX с PQCNX
PTRQX (PGIM Total Return Bond R6) and PQCNX (PGIM Core Conservative Bond Fund) are both mutual funds - PTRQX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM, while PQCNX is a Intermediate Core Bond fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PTRQX returned 0.50%/yr vs -0.61%/yr for PQCNX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PTRQX charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for PQCNX.
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и PQCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTRQX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у PQCNX с доходностью 0.12%.
PTRQX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 0.31%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 2.36%
PQCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.12%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTRQX и PQCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 0.31% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
PQCNX PGIM Core Conservative Bond Fund | 0.12% | 7.13% | 1.44% | 4.88% | -14.28% | -2.30% | 7.01% | 8.41% | -0.38% | 1.89% |
Correlation
The correlation between PTRQX and PQCNX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between PTRQX and PQCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRQX vs. PQCNX — Ранг доходности на риск
PTRQX
PQCNX
Сравнение PTRQX c PQCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PGIM Core Conservative Bond Fund (PQCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTRQX | PQCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.40 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 3.75 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и PQCNX
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, примерно равная максимальной просадке PQCNX в -20.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и PQCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRQX | PQCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -20.33% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.17% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -6.37% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -19.42% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -4.82% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -6.05% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.18% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и PQCNX
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 0.98%, в то время как у PGIM Core Conservative Bond Fund (PQCNX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRQX | PQCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.07% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | 3.09% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 4.00% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.12% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 5.09% | +0.16% |
Сравнение комиссий PTRQX и PQCNX
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PQCNX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и PQCNX
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности PQCNX в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQCNX PGIM Core Conservative Bond Fund | 4.27% | 4.17% | 3.91% | 2.74% | 1.98% | 2.13% | 3.13% | 2.71% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.69% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PTRQX and PQCNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PQCNX has higher volatility (1.07%) compared to PTRQX (0.98%). In terms of maximum drawdown, PTRQX dropped -20.72% vs PQCNX's -20.33%.
PTRQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTRQX и PQCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор