PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCNX с DUTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCNX с DUTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Conservative Bond Fund (PQCNX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).

PQCNX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCNX и DUTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Core Conservative Bond Fund (PQCNX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCNX и DUTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQCNX
PGIM Core Conservative Bond Fund		-0.24%7.13%1.44%4.88%-14.28%-2.30%7.01%8.41%-0.38%1.89%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.43%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, PQCNX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%.

PQCNX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.81%
3 года*
3.31%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
—

DUTMX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.39%
3 года*
3.18%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Core Conservative Bond Fund

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с PQCNX:
PQCNX с IVVPQCNX с FRFZXPQCNX с SSAFXPQCNX с LSSAXPQCNX с PCGTXPQCNX с QDIBXPQCNX с SDMZX
Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с CFBNXDUTMX с ETIRXDUTMX с MPBFXDUTMX с KCCIXDUTMX с TFIAXDUTMX с DPIGXDUTMX с CMPIX

Сравнение комиссий PQCNX и DUTMX

PQCNX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.

DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
PQCNX
PGIM Core Conservative Bond Fund

Доходность на риск

PQCNX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCNX
Ранг доходности на риск PQCNX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCNX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCNX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Conservative Bond Fund (PQCNX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCNXDUTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.63

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.92

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.94

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

2.41

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCNX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCNX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа DUTMX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCNX и DUTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCNXDUTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.63

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между PQCNX и DUTMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCNX и DUTMX

Дивидендная доходность PQCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQCNX
PGIM Core Conservative Bond Fund		3.87%4.17%3.91%2.74%1.98%2.13%3.13%2.71%2.66%0.97%0.00%0.00%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.12%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%

Просадки

Сравнение просадок PQCNX и DUTMX

Максимальная просадка PQCNX за все время составила -20.33%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCNX и DUTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCNXDUTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.33%

-30.53%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-5.08%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-30.53%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-15.18%

+10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-6.85%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.98%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCNX и DUTMX

Текущая волатильность для PGIM Core Conservative Bond Fund (PQCNX) составляет 1.69%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что PQCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCNXDUTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.97%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

3.62%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

6.59%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

8.86%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

7.06%

-1.94%