Сравнение PTRB с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
PTRB и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRB и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRB и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.67% | 7.71% | -8.31% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 3.06% | 6.33% | -5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.46%.
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRB и DBND
PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
PTRB vs. DBND — Ранг доходности на риск
PTRB
DBND
Сравнение PTRB c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRB | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 4.57 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.48 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PTRB и DBND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и DBND
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что сопоставимо с доходностью DBND в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTRB и DBND
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -9.39% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.78% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.04% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -2.29% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.89% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и DBND
PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.46% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.18% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 3.71% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 5.15% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 5.15% | +1.17% |