Сравнение PTNQ с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
PTNQ и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTNQ и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.66% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 24.00% | 8.51% | 32.70% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.
PTNQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 13.36%
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTNQ и USPX
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
PTNQ vs. USPX — Ранг доходности на риск
PTNQ
USPX
Сравнение PTNQ c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTNQ | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.96 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.49 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.47 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 6.97 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTNQ | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.96 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PTNQ и USPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и USPX
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и USPX
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTNQ | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -31.21% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.48% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -24.60% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -5.81% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -4.51% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.63% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и USPX
Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTNQ | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.37% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 9.73% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 18.75% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 16.15% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.98% | +0.32% |