PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с USPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PTNQ tracks the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTNQ returned 16.14%/yr vs 12.70%/yr for USPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 11.16%. За последние 10 лет акции PTNQ превзошли акции USPX по среднегодовой доходности: 16.14% против 12.70% соответственно.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%32.70%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%

Correlation

The correlation between PTNQ and USPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.73

The correlation between PTNQ and USPX shifts across timeframes, from 0.73 (10 years) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTNQ и USPX

Секторы
PTNQ
USPX

Технологии

53.2%
35.4%

Коммуникационные услуги

16.1%
11.5%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.1%

Здравоохранение

5.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Промышленность

4.3%
8.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.6%

Финансовые услуги

0.3%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

PTNQ
53.2%
USPX
35.4%

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
USPX
11.5%

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
USPX
10.1%

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
USPX
8.6%

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
USPX
4.8%

Промышленность

PTNQ
4.3%
USPX
8.4%

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
USPX
2.3%

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
USPX
1.7%

Энергетика

PTNQ
0.5%
USPX
3.6%

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
USPX
11.8%

Недвижимость

PTNQ
0.1%
USPX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

PTNQ vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.33

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.18

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.07

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

14.01

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.33

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.78

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.80

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.80

0.00

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и USPX

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-31.21%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-9.15%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-19.21%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-24.60%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

-31.21%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.29%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.44%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.00%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и USPX

Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.83%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.17%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

12.09%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

16.17%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

15.91%

+0.46%

Сравнение комиссий PTNQ и USPX

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и USPX

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности USPX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PTNQ and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs USPX's -31.21%.

On 10-year performance, PTNQ leads with 16.14% vs 12.70% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTNQ has performed better with a 16.14% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

USPX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.78% for PTNQ.

PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Pacer and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор