PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с TRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Pacer - PTNQ tracks the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index while TRND tracks the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTNQ returned 11.75%/yr vs 6.27%/yr for TRND. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у TRND с доходностью 10.26%.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и TRND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%12.27%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%7.79%

Correlation

The correlation between PTNQ and TRND is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.84

The correlation between PTNQ and TRND has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTNQ и TRND

Секторы
PTNQ
TRND

Технологии

53.2%
30.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.0%

Здравоохранение

5.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.5%

Промышленность

4.3%
13.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
3.4%

Энергетика

0.5%
3.8%

Финансовые услуги

0.3%
13.2%

Недвижимость

0.1%
2.7%

Технологии

PTNQ
53.2%
TRND
30.6%

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
TRND
7.7%

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
TRND
10.0%

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
TRND
7.4%

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
TRND
5.5%

Промышленность

PTNQ
4.3%
TRND
13.4%

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
TRND
2.3%

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
TRND
3.4%

Энергетика

PTNQ
0.5%
TRND
3.8%

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
TRND
13.2%

Недвижимость

PTNQ
0.1%
TRND
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с ISTBTRND с AOA

Доходность на риск

PTNQ vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQTRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.92

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.73

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.70

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

11.32

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRND равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.92

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.65

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.65

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и TRND

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и TRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-17.88%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-8.00%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-9.56%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-16.21%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.29%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.22%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.90%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и TRND

Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.48%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.97%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.23%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

9.71%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

11.18%

+5.19%

Сравнение комиссий PTNQ и TRND

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и TRND

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности TRND в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTNQ and TRND have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to TRND (3.48%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs TRND's -17.88%.

On 5-year performance, PTNQ leads with 11.75% vs 6.27% for TRND. On fees, PTNQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TRND has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 11.75% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTNQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.78% for PTNQ.

PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.77% for TRND.

PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор