PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с TRFK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PTNQ returned 15.29%/yr vs 52.66%/yr for TRFK. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 64.96%.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

TRFK

1 день
-2.93%
1 месяц
24.68%
С начала года
64.96%
6 месяцев
57.34%
1 год
97.75%
3 года*
52.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-4.72%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		64.96%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between PTNQ and TRFK is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.84

The correlation between PTNQ and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTNQ и TRFK

Секторы
PTNQ
TRFK

Технологии

53.2%
91.8%

Коммуникационные услуги

16.1%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Промышленность

4.3%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

PTNQ
53.2%
TRFK
91.8%

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
TRFK

-

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
TRFK

-

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
TRFK

-

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
TRFK

-

Промышленность

PTNQ
4.3%
TRFK
8.3%

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
TRFK

-

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
TRFK

-

Энергетика

PTNQ
0.5%
TRFK

-

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
TRFK

-

Недвижимость

PTNQ
0.1%
TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с TQQQPTNQ с JHQAXPTNQ с VOOPTNQ с SFYF
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

PTNQ vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.53

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
4.15

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

5.03

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

12.06

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.53

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.54

-0.73

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и TRFK

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, примерно равная максимальной просадке TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-29.06%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-19.56%

+7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-29.06%

+14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-2.99%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-6.04%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

8.13%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и TRFK

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) составляет 4.64%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

10.70%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

21.98%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

27.82%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

28.94%

-16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

28.94%

-12.57%

Сравнение комиссий PTNQ и TRFK

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и TRFK

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTNQ and TRFK have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (10.70%) compared to PTNQ (4.64%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 52.66% vs 15.29% for PTNQ. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTNQ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.66% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

PTNQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.01% for TRFK.

PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while TRFK is Technology Equities. PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.60% for TRFK.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор