Сравнение PTNQ с GXLC
PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PTNQ tracks the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
PTNQ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 16.65%
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTNQ и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 9.80% | 2.69% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between PTNQ and GXLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTNQ vs. GXLC — Ранг доходности на риск
PTNQ
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PTNQ c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTNQ | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и GXLC
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTNQ | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -9.08% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -3.40% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -1.56% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTNQ | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 13.78% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 13.78% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 13.78% | +2.73% |
Сравнение комиссий PTNQ и GXLC
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и GXLC
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.80% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PTNQ and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.
PTNQ has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.65% for GXLC.
PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для PTNQ и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор