Сравнение PTNQ с BUFH
PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
PTNQ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 31.85%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 16.14%
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTNQ и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 13.51% | 13.55% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between PTNQ and BUFH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTNQ vs. BUFH — Ранг доходности на риск
PTNQ
BUFH
Сравнение PTNQ c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTNQ | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTNQ | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.91 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и BUFH
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTNQ | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -1.53% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.02% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -0.18% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTNQ | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 2.36% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 2.36% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 2.36% | +14.01% |
Сравнение комиссий PTNQ и BUFH
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и BUFH
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.78% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PTNQ and BUFH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTNQ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTNQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
PTNQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for BUFH.
PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для PTNQ и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор