Сравнение PTNQ с ALTL
PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while ALTL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTNQ returned 10.52%/yr vs 5.48%/yr for ALTL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и ALTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 18.76%.
PTNQ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 16.65%
ALTL
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 17.95%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTNQ и ALTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 9.80% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 23.99% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 18.76% | 16.61% | 12.30% | -15.85% | -10.67% | 45.30% | 35.38% |
Correlation
The correlation between PTNQ and ALTL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between PTNQ and ALTL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTNQ vs. ALTL — Ранг доходности на риск
PTNQ
ALTL
Сравнение PTNQ c ALTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTNQ | ALTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.06 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 13.63 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и ALTL
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и ALTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTNQ | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -31.91% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.79% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | -21.21% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -31.91% | +13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -1.49% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -11.49% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.91% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и ALTL
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) составляет 8.54%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTNQ | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 11.47% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 15.33% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 20.53% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 18.99% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 20.48% | -3.97% |
Сравнение комиссий PTNQ и ALTL
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ALTL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и ALTL
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ALTL в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 0.86% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.80% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PTNQ and ALTL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTL has higher volatility (11.47%) compared to PTNQ (8.54%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs ALTL's -31.91%.
On 5-year performance, PTNQ leads with 10.52% vs 5.48% for ALTL. On fees, ALTL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTNQ has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 10.52% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALTL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.
ALTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.80% for PTNQ.
PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while ALTL is Large Cap Growth Equities. PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.60% for ALTL.
ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTNQ и ALTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор