PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLC с SFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. PTLC is passively managed, while SFLR is actively managed. Over the past 3 years, PTLC returned 15.14%/yr vs 16.25%/yr for SFLR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PTLC charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTLC показывает доходность 5.96%, а SFLR немного выше – 6.20%.

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%

SFLR

1 день
0.62%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.20%
6 месяцев
6.35%
1 год
19.88%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLC и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%0.43%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		6.20%13.29%19.99%21.20%1.38%

Correlation

The correlation between PTLC and SFLR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.86

The correlation between PTLC and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTLC и SFLR

Секторы
PTLC
SFLR

Технологии

35.6%
35.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Технологии

PTLC
35.6%
SFLR
35.5%

Финансовые услуги

PTLC
11.8%
SFLR
11.3%

Коммуникационные услуги

PTLC
11.2%
SFLR
11.7%

Потребительский циклический сектор

PTLC
10.1%
SFLR
10.0%

Здравоохранение

PTLC
8.5%
SFLR
8.5%

Промышленность

PTLC
8.3%
SFLR
8.4%

Потребительский защитный сектор

PTLC
4.9%
SFLR
4.8%

Энергетика

PTLC
3.5%
SFLR
3.7%

Коммунальные услуги

PTLC
2.3%
SFLR
2.5%

Недвижимость

PTLC
1.9%
SFLR
1.6%

Сырьевые материалы

PTLC
1.8%
SFLR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF

Доходность на риск

PTLC vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.24

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.04

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.94

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

12.00

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.24

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.73

-1.03

Просадки

Сравнение просадок PTLC и SFLR

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-12.13%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.79%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-12.13%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-1.74%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.66%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и SFLR

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PTLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.77%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

6.49%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

8.91%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

10.15%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

10.15%

+3.02%

Сравнение комиссий PTLC и SFLR

PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и SFLR

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SFLR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PTLC and SFLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTLC has higher volatility (2.82%) compared to SFLR (1.77%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs SFLR's -12.13%.

On 3-year performance, SFLR leads with 16.25% vs 15.14% for PTLC. On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 16.25% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

PTLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.32% for SFLR.

PTLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SFLR is Options Trading. They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for PTLC and 0.89% for SFLR.

SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLC и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор