PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTL с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTL (Inspire 500 ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PTL tracks the Inspire 500 Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTL charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности PTL и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTL показывает доходность 17.90%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

PTL

1 день
-0.12%
1 месяц
5.59%
С начала года
17.90%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и TEXN

2026 (YTD)2025
PTL
Inspire 500 ETF		17.90%9.68%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between PTL and TEXN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов PTL и TEXN

Секторы
PTL
TEXN

Технологии

30.5%
15.5%

Промышленность

19.5%
16.9%

Энергетика

10.0%
36.1%

Финансовые услуги

7.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

7.0%
10.8%

Сырьевые материалы

6.2%
0.8%

Недвижимость

6.1%
4.2%

Здравоохранение

5.1%
2.9%

Коммунальные услуги

4.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.6%

Технологии

PTL
30.5%
TEXN
15.5%

Промышленность

PTL
19.5%
TEXN
16.9%

Энергетика

PTL
10.0%
TEXN
36.1%

Финансовые услуги

PTL
7.9%
TEXN
4.1%

Потребительский циклический сектор

PTL
7.0%
TEXN
10.8%

Сырьевые материалы

PTL
6.2%
TEXN
0.8%

Недвижимость

PTL
6.1%
TEXN
4.2%

Здравоохранение

PTL
5.1%
TEXN
2.9%

Коммунальные услуги

PTL
4.7%
TEXN
2.9%

Потребительский защитный сектор

PTL
2.2%
TEXN
2.1%

Коммуникационные услуги

PTL
1.0%
TEXN
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с ISMDPTL с IBD
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

PTL vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTL vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

2.75

-1.59

Просадки

Сравнение просадок PTL и TEXN

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-6.34%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.24%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-1.12%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

14.19%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

14.19%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

14.19%

+3.49%

Сравнение комиссий PTL и TEXN

PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и TEXN

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM20252024
PTL
Inspire 500 ETF		1.09%1.24%0.92%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTL and TEXN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

PTL has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.01% for TEXN.

PTL tracks Inspire 500 Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Inspire and iShares. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор