Сравнение PTL с IBID
PTL (Inspire 500 ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, PTL returned 31.98% vs 4.83% for IBID. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PTL charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности PTL и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTL показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.46%.
PTL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 17.90%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTL и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTL Inspire 500 ETF | 17.90% | 17.92% | 7.90% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.46% | 5.66% | 4.20% |
Correlation
The correlation between PTL and IBID is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTL vs. IBID — Ранг доходности на риск
PTL
IBID
Сравнение PTL c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTL | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.94 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 13.33 | -9.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 39.52 | -23.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.91 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 2.56 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок PTL и IBID
Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -1.28% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -0.36% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.22% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.12% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTL и IBID
Inspire 500 ETF (PTL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что PTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 0.32% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 0.80% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 1.25% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 2.25% | +15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 2.25% | +15.43% |
Сравнение комиссий PTL и IBID
PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTL и IBID
Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IBID в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.66% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
PTL Inspire 500 ETF | 1.09% | 1.24% | 0.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTL and IBID have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTL has higher volatility (4.16%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, PTL leads with 31.98% vs 4.83% for IBID. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PTL has performed better with a 31.98% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBID.
IBID has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.09% for PTL.
PTL is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. PTL tracks Inspire 500 Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Inspire and iShares. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTL и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор