PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTIR с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

PTIR и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PTIR и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTIR и TSMX

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-38.57%221.36%228.44%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

PTIR

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-48.17%
1 год
93.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий PTIR и TSMX

PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

PTIR vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIRTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.92

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.06

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

6.72

-5.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

20.73

-17.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIR vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIRTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.92

-2.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

1.04

+1.61

Корреляция

Корреляция между PTIR и TSMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и TSMX

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности TSMX в 6.95%

TTM20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		9.46%5.81%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок PTIR и TSMX

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTIRTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.10%

-63.80%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.10%

-34.93%

-31.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.67%

-24.28%

-33.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-16.76%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.36%

11.32%

+19.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и TSMX

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеют волатильность 29.08% и 28.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTIRTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.08%

28.00%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.07%

54.49%

+21.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.08%

77.51%

+37.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.96%

81.16%

+49.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.96%

81.16%

+49.80%