Сравнение PTIR с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
PTIR и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 332.28% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и TSMG
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
PTIR vs. TSMG — Ранг доходности на риск
PTIR
TSMG
Сравнение PTIR c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.94 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.06 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 6.67 | -5.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 20.63 | -17.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.94 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 1.04 | +1.60 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и TSMG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и TSMG
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что меньше доходности TSMG в 9.66%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и TSMG
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -63.67% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -35.29% | -30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -24.61% | -33.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -18.24% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 11.41% | +18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и TSMG
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеют волатильность 29.08% и 28.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 28.00% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.07% | 54.68% | +21.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.08% | 77.04% | +38.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 81.23% | +49.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.96% | 81.23% | +49.73% |