Сравнение PTIR с MUU
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - PTIR tracks the Palantir Technologies Inc. (200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, PTIR returned -45.06% vs 2599.25% for MUU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.04%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
PTIR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -53.13%
- С начала года
- -53.98%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -53.98% | 221.36% | 173.46% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between PTIR and MUU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. MUU — Ранг доходности на риск
PTIR
MUU
Сравнение PTIR c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.63 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 47.69 | -48.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 152.81 | -153.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и MUU
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -75.07% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -55.25% | -24.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.29% | -55.25% | -13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.09% | -23.62% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.17% | 17.31% | +28.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и MUU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) составляет 31.47%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что PTIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 62.52% | -31.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.66% | 125.23% | -45.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.55% | 152.52% | -49.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.96% | 142.32% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.96% | 142.32% | -14.36% |
Сравнение комиссий PTIR и MUU
PTIR берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и MUU
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.63% | 5.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and MUU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to PTIR (31.47%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -45.06% for PTIR. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, PTIR has been the lower-risk option at 31.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -45.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.04% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 1.24% for MUU.
PTIR tracks Palantir Technologies Inc. (200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.04% for PTIR and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор