Сравнение PTIR с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
PTIR и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 169.09% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и MUU
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
PTIR vs. MUU — Ранг доходности на риск
PTIR
MUU
Сравнение PTIR c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 7.00 | -6.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.86 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 17.99 | -16.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 50.69 | -47.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 7.00 | -6.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 1.77 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и MUU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и MUU
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и MUU
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -75.07% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -52.72% | -13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -38.92% | -18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -25.08% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 18.71% | +11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и MUU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) составляет 29.08%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что PTIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 47.51% | -18.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.07% | 99.28% | -23.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.08% | 130.64% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 127.68% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.96% | 127.68% | +3.28% |