PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIMX с PTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIMX с PTIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTIMX (Performance Trust Municipal Bond Fund) and PTIAX (Performance Trust Strategic Bond Fund) are both mutual funds - PTIMX is a Municipal Bonds fund managed by Performance Trust Asset Management, while PTIAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Performance Trust Asset Management. Over the past 10 years, PTIMX returned 2.39%/yr vs 2.89%/yr for PTIAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIMX charges 0.48%/yr vs 0.76%/yr for PTIAX.

Доходность

Сравнение доходности PTIMX и PTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIMX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PTIAX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PTIMX уступали акциям PTIAX по среднегодовой доходности: 2.39% против 2.89% соответственно.

PTIMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.57%
1 год
8.46%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.39%

PTIAX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.54%
3 года*
5.22%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIMX и PTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTIMX
Performance Trust Municipal Bond Fund		2.19%4.03%1.63%8.66%-12.14%2.26%6.34%8.62%0.55%7.28%
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		0.70%6.92%3.52%7.48%-12.84%1.15%5.73%7.36%2.01%7.08%

Correlation

The correlation between PTIMX and PTIAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.68

The correlation between PTIMX and PTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Municipal Bond Fund

Performance Trust Strategic Bond Fund

Часто сравнивают с PTIMX:
PTIMX с PTCRXPTIMX с DFSMXPTIMX с DFABXPTIMX с FHMIXPTIMX с ATOIXPTIMX с BATVXPTIMX с FSMUX
Часто сравнивают с PTIAX:
PTIAX с PIMIXPTIAX с VCITPTIAX с PFTSXPTIAX с CFICXPTIAX с FBNDXPTIAX с TSIIXPTIAX с WCPNX

Доходность на риск

PTIMX vs. PTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIMX
Ранг доходности на риск PTIMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PTIAX
Ранг доходности на риск PTIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIMX c PTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIMXPTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
1.55

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
2.32

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.28

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.08

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

5.94

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIMX vs. PTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIMX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа PTIAX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIMX и PTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIMXPTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

1.55

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.20

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.22

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PTIMX и PTIAX

Максимальная просадка PTIMX за все время составила -16.69%, примерно равная максимальной просадке PTIAX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIMX и PTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIMXPTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-16.90%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.99%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.28%

-4.96%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-16.90%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.69%

-16.90%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.54%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-2.44%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.05%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIMX и PTIAX

Текущая волатильность для Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) составляет 1.09%, в то время как у Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что PTIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIMXPTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.40%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

2.80%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

4.03%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

4.97%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

4.04%

+0.44%

Сравнение комиссий PTIMX и PTIAX

PTIMX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PTIAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIMX и PTIAX

Дивидендная доходность PTIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности PTIAX в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		4.77%4.68%4.44%4.03%3.96%3.01%3.86%4.11%4.47%5.51%5.49%4.87%
PTIMX
Performance Trust Municipal Bond Fund		3.91%4.02%3.66%3.68%2.46%2.35%2.71%3.08%2.87%2.58%2.41%2.46%

Часто задаваемые вопросы

PTIMX and PTIAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIAX has higher volatility (1.40%) compared to PTIMX (1.09%). In terms of maximum drawdown, PTIMX dropped -16.69% vs PTIAX's -16.90%.

PTIMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIMX и PTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор