График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Performance Trust Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) показал доход в -0.21% с начала года и 4.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTIMX составила 2.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Performance Trust Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PTIMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | 1.64% | -2.69% | -0.21% | |||||||||
| 2025 | -0.14% | 1.18% | -2.09% | -0.28% | -0.54% | 0.79% | -0.68% | 0.86% | 2.92% | 1.58% | 0.43% | 0.02% | 4.03% |
| 2024 | -0.28% | -0.10% | 0.04% | -1.59% | 0.16% | 2.02% | 1.00% | 0.80% | 1.51% | -2.28% | 2.01% | -1.57% | 1.63% |
| 2023 | 3.70% | -2.87% | 2.38% | 0.15% | -0.82% | 0.88% | 0.39% | -2.07% | -3.36% | -1.41% | 7.69% | 4.25% | 8.66% |
| 2022 | -3.08% | -0.68% | -3.79% | -3.55% | 1.42% | -2.33% | 3.10% | -2.99% | -4.37% | -1.11% | 5.35% | -0.33% | -12.14% |
| 2021 | 0.57% | -2.23% | 0.62% | 1.24% | 0.68% | 0.43% | 0.99% | -0.57% | -0.98% | -0.04% | 1.36% | 0.23% | 2.26% |
Метрики бенчмарка
Performance Trust Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 3.54%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.01.2012.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.10%) было выше, чем в снижении (14.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.54%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 18.10%
- Участие в снижении
- 14.82%
Комиссия
Комиссия PTIMX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTIMX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PTIMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 6.61 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PTIMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Performance Trust Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.91 | $0.83 | $0.86 | $0.55 | $0.61 | $0.70 | $0.77 | $0.68 | $0.63 | $0.56 | $0.59 |
Дивидендный доход | 3.97% | 4.02% | 3.66% | 3.68% | 2.46% | 2.35% | 2.71% | 3.08% | 2.87% | 2.58% | 2.41% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Performance Trust Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.06 | $0.08 | $0.17 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.12 | $0.91 |
| 2024 | $0.03 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.10 | $0.83 |
| 2023 | $0.02 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.12 | $0.86 |
| 2022 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $0.55 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.08 | $0.03 | $0.07 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Performance Trust Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 16.69%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 746 торговых сессий.
Текущая просадка Performance Trust Municipal Bond Fund составляет 2.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.69% | 21 июл. 2021 г. | 321 | 25 окт. 2022 г. | 746 | 16 окт. 2025 г. | 1067 |
| -12.61% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 97 | 7 авг. 2020 г. | 106 |
| -8.55% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 170 | 9 мая 2014 г. | 257 |
| -7.73% | 7 июл. 2016 г. | 104 | 1 дек. 2016 г. | 191 | 6 сент. 2017 г. | 295 |
| -3.15% | 3 февр. 2015 г. | 89 | 10 июн. 2015 г. | 88 | 14 окт. 2015 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...