PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89833W1707

CUSIP

89833W170

Эмитент

Performance Trust Asset Management

Дата выпуска

29 июн. 2011 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PTIMX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Municipal Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) показал доход в -1.88% с начала года и 1.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTIMX составила 2.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PTIMX

С начала года

-1.88%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-3.43%

1 год

1.50%

3 года

1.67%

5 лет

0.41%

10 лет

2.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTIMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.14%1.18%-2.09%-0.28%-0.54%-1.88%
2024-0.28%-0.10%0.04%-1.59%0.16%2.02%1.00%0.80%1.51%-2.28%2.01%-1.58%1.63%
20233.70%-2.87%2.38%0.15%-0.82%0.88%0.39%-2.07%-3.36%-1.41%7.69%4.25%8.67%
2022-3.09%-0.53%-3.79%-3.55%1.42%-2.33%3.10%-2.99%-4.37%-1.11%5.35%-0.33%-12.00%
20210.57%-2.23%0.62%1.24%0.68%0.44%0.99%-0.57%-0.98%-0.04%1.36%0.15%2.19%
20202.30%1.90%-4.57%-1.75%3.74%1.00%1.87%-0.65%0.09%-0.33%2.08%0.59%6.19%
20190.86%0.72%1.88%0.47%1.58%0.34%0.84%2.20%-0.85%-0.04%0.17%-0.10%8.32%
2018-1.72%-0.57%0.63%-0.44%1.28%0.01%0.19%0.21%-0.62%-0.92%1.22%1.33%0.56%
20170.56%0.88%0.31%1.04%1.99%-0.39%0.79%0.98%-0.62%0.47%-0.27%1.32%7.29%
20161.76%0.12%0.61%0.93%0.39%2.36%-0.24%0.12%-0.55%-1.47%-4.82%1.28%0.32%
20152.50%-1.68%0.49%-0.62%-0.46%-0.28%0.97%0.15%1.14%0.40%0.56%0.93%4.11%
20142.42%1.54%0.31%1.73%1.79%-0.06%0.32%1.54%0.21%1.00%0.19%0.96%12.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTIMX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PTIMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTIMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Performance Trust Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.28
  • За 5 лет: 0.09
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Performance Trust Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.

2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.85$0.83$0.86$0.58$0.59$0.70$0.77$0.68$0.63$0.56$0.59$0.69

Дивидендный доход

3.87%3.66%3.69%2.63%2.28%2.72%3.09%2.88%2.59%2.42%2.47%2.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Performance Trust Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.07$0.07$0.08$0.07$0.33
2024$0.03$0.08$0.07$0.06$0.08$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.08$0.10$0.83
2023$0.02$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.12$0.86
2022$0.02$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.11$0.58
2021$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.03$0.06$0.05$0.03$0.08$0.03$0.05$0.59
2020$0.04$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.10$0.70
2019$0.05$0.05$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.06$0.05$0.07$0.05$0.13$0.77
2018$0.05$0.04$0.07$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.68
2017$0.04$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.06$0.63
2016$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.07$0.56
2015$0.04$0.05$0.06$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.04$0.06$0.59
2014$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.06$0.04$0.06$0.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Performance Trust Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 16.63%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Performance Trust Municipal Bond Fund составляет 4.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.63%21 июл. 2021 г.32025 окт. 2022 г.———
-12.61%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.977 авг. 2020 г.106
-8.55%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1676 мая 2014 г.254
-7.73%7 июл. 2016 г.1041 дек. 2016 г.1927 сент. 2017 г.296
-3.15%3 февр. 2015 г.8910 июн. 2015 г.8814 окт. 2015 г.177
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...