- ISIN
- US89833W1707
- CUSIP
- 89833W170
- Дата выпуска
- 29 июн. 2011 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PTIMX
Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции PTIMX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTIMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,045.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) показал доход в 2.46% с начала года и 8.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTIMX составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Performance Trust Municipal Bond Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PTIMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PTIMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | 1.64% | -2.44% | 1.50% | 0.40% | 0.49% | 2.46% | ||||||
| 2025 | -0.14% | 1.18% | -2.09% | -0.28% | -0.54% | 0.79% | -0.68% | 0.86% | 2.92% | 1.58% | 0.43% | 0.02% | 4.03% |
| 2024 | -0.28% | -0.10% | 0.04% | -1.59% | 0.16% | 2.02% | 1.00% | 0.80% | 1.51% | -2.28% | 2.01% | -1.57% | 1.63% |
| 2023 | 3.70% | -2.87% | 2.38% | 0.15% | -0.82% | 0.88% | 0.39% | -2.07% | -3.36% | -1.41% | 7.69% | 4.25% | 8.66% |
| 2022 | -3.08% | -0.68% | -3.79% | -3.55% | 1.42% | -2.33% | 3.10% | -2.99% | -4.37% | -1.11% | 5.35% | -0.33% | -12.14% |
| 2021 | 0.57% | -2.23% | 0.62% | 1.24% | 0.68% | 0.43% | 0.99% | -0.57% | -0.98% | -0.04% | 1.36% | 0.23% | 2.26% |
Метрики бенчмарка
Performance Trust Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.64%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.64%) than losses (14.33%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.64%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.64%
- Участие в снижении
- 14.33%
Комиссия
Комиссия PTIMX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTIMX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.30 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.29 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 10.15 | -0.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Performance Trust Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.91 | $0.83 | $0.86 | $0.55 | $0.61 | $0.70 | $0.77 | $0.68 | $0.63 | $0.56 | $0.59 |
Дивидендный доход | 3.90% | 4.02% | 3.66% | 3.68% | 2.46% | 2.35% | 2.71% | 3.08% | 2.87% | 2.58% | 2.41% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Performance Trust Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.39 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.12 | $0.91 |
| 2024 | $0.03 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.10 | $0.83 |
| 2023 | $0.02 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.12 | $0.86 |
| 2022 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $0.55 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.08 | $0.03 | $0.07 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Performance Trust Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 16.69%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 746 торговых сессий.
Текущая просадка Performance Trust Municipal Bond Fund составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.69%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 2y 11mo | 4y 2moиюль 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -12.61%март 2020 г. | 10d | 4mo 20d | 5moмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -8.55%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 6d | 1y 6dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.73%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 9mo 9d | 1y 2moиюль 2016 г. - сент. 2017 г. |
Откат 2015 года2015 | -3.15%июнь 2015 г. | 4mo 7d | 4mo 6d | 8mo 13dфевр. 2015 г. - окт. 2015 г. |
Показатели просадок
| PTIMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -56.78% | +40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -9.10% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.28% | -18.90% | +11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | -25.43% | +8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.69% | -33.92% | +17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -3.31% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -10.71% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.05% | -1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PTIMX
Добавьте Performance Trust Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PTIMX