PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIMX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTIMX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

PTIMX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PTIMX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTIMX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTIMX
Performance Trust Municipal Bond Fund		0.06%4.03%1.63%8.66%-12.14%0.89%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, PTIMX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

PTIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.18%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.81%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.33%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с PTIMX:
PTIMX с PTIAXPTIMX с PTCRXPTIMX с LSMSXPTIMX с APUSXPTIMX с ATOIXPTIMX с DFABXPTIMX с DFSMX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий PTIMX и FSMUX

PTIMX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

PTIMX
Performance Trust Municipal Bond Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

PTIMX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIMX
Ранг доходности на риск PTIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIMX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIMX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIMX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIMXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.49

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.69

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.28

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

0.78

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIMX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIMX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIMX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIMXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.49

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.01

+0.91

Корреляция

Корреляция между PTIMX и FSMUX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIMX и FSMUX

Дивидендная доходность PTIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTIMX
Performance Trust Municipal Bond Fund		3.96%4.02%3.66%3.68%2.46%2.35%2.71%3.08%2.87%2.58%2.41%2.46%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTIMX и FSMUX

Максимальная просадка PTIMX за все время составила -16.69%, примерно равная максимальной просадке FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIMX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTIMXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-16.27%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-5.30%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.23%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-5.61%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.96%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIMX и FSMUX

Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PTIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTIMXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.09%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

2.14%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

6.65%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

4.67%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

4.67%

-0.20%