PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIMX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTIMX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

PTIMX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PTIMX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTIMX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTIMX
Performance Trust Municipal Bond Fund		0.06%4.03%1.63%8.66%-12.14%1.60%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, PTIMX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

PTIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.18%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.81%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.33%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Municipal Bond Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с PTIMX:
PTIMX с PTIAXPTIMX с PTCRXPTIMX с APUSXPTIMX с ATOIXPTIMX с DFABXPTIMX с DFSMXPTIMX с FSMUX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий PTIMX и FHMIX

PTIMX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

PTIMX
Performance Trust Municipal Bond Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

PTIMX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIMX
Ранг доходности на риск PTIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIMX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIMX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIMX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIMXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.93

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

8.93

-7.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

3.98

-2.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

13.55

-12.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

49.68

-46.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIMX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIMX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIMX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIMXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.93

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.32

-0.40

Корреляция

Корреляция между PTIMX и FHMIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIMX и FHMIX

Дивидендная доходность PTIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTIMX
Performance Trust Municipal Bond Fund		3.96%4.02%3.66%3.68%2.46%2.35%2.71%3.08%2.87%2.58%2.41%2.46%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTIMX и FHMIX

Максимальная просадка PTIMX за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIMX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTIMXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-0.50%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-0.20%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.10%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-0.07%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.05%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIMX и FHMIX

Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PTIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTIMXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.10%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

0.63%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

0.96%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

0.78%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

0.78%

+3.69%