Сравнение PTH с JDOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC).
PTH и JDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PTH и JDOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTH и JDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -1.41% | 27.91% | 2.36% | 26.54% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.96% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у JDOC с доходностью -3.96%.
PTH
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 13.18%
JDOC
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и JDOC
PTH берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.
Доходность на риск
PTH vs. JDOC — Ранг доходности на риск
PTH
JDOC
Сравнение PTH c JDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | JDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.30 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.54 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.54 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 1.24 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.30 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PTH и JDOC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и JDOC
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности JDOC в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.12% | 3.07% | 0.06% | 0.00% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.92% | 0.89% | 5.57% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и JDOC
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и JDOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTH | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -20.87% | -32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -9.68% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.55% | -6.96% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -7.01% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 4.61% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и JDOC
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTH | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 5.67% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 10.15% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 17.04% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 14.33% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 14.33% | +12.76% |