Сравнение PTH с FMTM
PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both Momentum funds. PTH is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, PTH returned 34.27% vs 63.62% for FMTM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PTH charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности PTH и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.75%.
PTH
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 12.78%
FMTM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 31.75%
- 6 месяцев
- 34.74%
- 1 год
- 63.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTH и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -1.13% | 27.36% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.75% | 27.90% |
Correlation
The correlation between PTH and FMTM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTH vs. FMTM — Ранг доходности на риск
PTH
FMTM
Сравнение PTH c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.46 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 5.28 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 20.62 | -13.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.80 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.38 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок PTH и FMTM
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTH | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -12.12% | -41.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.12% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.32% | 0.00% | -19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -1.89% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.10% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и FMTM
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTH | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 6.52% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 17.83% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 22.82% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 22.94% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.24% | 22.94% | +4.30% |
Сравнение комиссий PTH и FMTM
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и FMTM
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FMTM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.11% | 3.07% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
PTH and FMTM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTH has higher volatility (8.84%) compared to FMTM (6.52%). In terms of maximum drawdown, PTH dropped -53.52% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.62% vs 34.27% for PTH. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.62% return vs 34.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.
PTH has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.22% for FMTM.
Their fees differ too: 0.60% for PTH and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTH и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор