Сравнение PTFSX с DCARX
PTFSX (Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund) and DCARX (DFA California Municipal Real Return Portfolio) are both Municipal Bonds funds. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PTFSX charges 0.38%/yr vs 0.26%/yr for DCARX.
Доходность
Сравнение доходности PTFSX и DCARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTFSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCARX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTFSX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFSX Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund | -0.58% | 3.92% | 0.58% | 1.50% | -2.71% | -0.12% | 2.61% | 3.56% | 1.93% | 0.35% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 2.13% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Correlation
The correlation between PTFSX and DCARX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between PTFSX and DCARX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTFSX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
PTFSX
DCARX
Сравнение PTFSX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTFSX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.96 | — |
Просадки
Сравнение просадок PTFSX и DCARX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTFSX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -12.27% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.09% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.74% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTFSX и DCARX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTFSX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.91% | — |
Сравнение комиссий PTFSX и DCARX
PTFSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTFSX и DCARX
Дивидендная доходность PTFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DCARX в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.21% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
PTFSX Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund | 1.20% | 1.87% | 1.82% | 1.39% | 1.05% | 1.06% | 1.40% | 1.81% | 2.21% | 1.62% | 1.66% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
PTFSX and DCARX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTFSX и DCARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор