Сравнение PTFSX с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
PTFSX управляется Pacific Capital. Фонд был запущен 13 окт. 1994 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PTFSX и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTFSX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFSX Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund | -0.58% | 3.92% | 0.58% | 1.50% | -2.71% | -0.12% | 2.61% | 3.56% | 1.93% | 0.35% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PTFSX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
PTFSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 1.16%
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTFSX и DCARX
PTFSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Доходность на риск
PTFSX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
PTFSX
DCARX
Сравнение PTFSX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTFSX | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.06 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.97 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.99 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 12.16 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTFSX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.06 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.20 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PTFSX и DCARX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTFSX и DCARX
Дивидендная доходность PTFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFSX Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund | 1.42% | 1.87% | 1.82% | 1.39% | 1.05% | 1.06% | 1.40% | 1.81% | 2.21% | 1.62% | 1.66% | 1.04% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTFSX и DCARX
Максимальная просадка PTFSX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTFSX и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTFSX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -12.27% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -0.93% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.42% | -4.79% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.24% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.76% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.23% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTFSX и DCARX
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что PTFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTFSX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.51% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 0.71% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 1.28% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 2.25% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.93% | -0.68% |