PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTF с TRUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

PTF и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PTF и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTF и TRUT

2026 (YTD)2025
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		16.91%16.35%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-8.52%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -8.52%.

PTF

1 день
3.59%
1 месяц
-5.99%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.08%
1 год
50.40%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.87%

TRUT

1 день
1.20%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с USSPXPTF с VUG
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с MAGSTRUT с BOTZTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с FDIGTRUT с HACK

Сравнение комиссий PTF и TRUT

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

PTF vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFTRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFTRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.06

+0.40

Корреляция

Корреляция между PTF и TRUT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и TRUT

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TRUT в 0.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTF и TRUT

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

PTFTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-18.55%

-36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-14.11%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-5.85%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTFTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.01%

21.40%

+17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.82%

21.40%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

21.40%

+11.17%