Сравнение PTF с QUBT
PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) is Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PTF returned 21.88%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTF и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 69.64%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
PTF
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 69.64%
- 6 месяцев
- 66.68%
- 1 год
- 99.51%
- 3 года*
- 39.34%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 26.39%
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTF и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 69.64% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 18.10% | 82.06% | 46.71% | -12.04% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between PTF and QUBT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.30 |
Over the past year, PTF and QUBT have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTF vs. QUBT — Ранг доходности на риск
PTF
QUBT
Сравнение PTF c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTF | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | -0.58 | +5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.45 | -0.89 | +21.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTF и QUBT
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTF | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -97.53% | +42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -74.37% | +56.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.11% | -82.40% | +46.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -95.63% | +50.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -61.33% | +56.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -72.90% | +59.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 48.67% | -43.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и QUBT
Текущая волатильность для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) составляет 16.30%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что PTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTF | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 33.55% | -17.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 67.37% | -35.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.36% | 103.81% | -63.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.34% | 133.05% | -97.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 177.48% | -144.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и QUBT
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как QUBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTF and QUBT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to PTF (16.30%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs QUBT's -97.53%.
PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTF и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор