Сравнение PTF с NXTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).
PTF и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTF и NXTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTF и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 16.91% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 18.10% | 82.06% | 46.71% | 0.01% | 32.07% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 21.81% | 27.58% | 29.58% | -17.25% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у NXTG с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции NXTG по среднегодовой доходности: 21.87% против 13.76% соответственно.
PTF
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.87%
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и NXTG
PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Доходность на риск
PTF vs. NXTG — Ранг доходности на риск
PTF
NXTG
Сравнение PTF c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.78 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.47 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 12.13 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PTF и NXTG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и NXTG
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NXTG в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и NXTG
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и NXTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTF | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -33.61% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -12.49% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -33.61% | -11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -33.61% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -6.09% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -7.95% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.95% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и NXTG
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTF | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 7.61% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.61% | 13.28% | +19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 19.90% | +19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 17.42% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 18.64% | +13.93% |