Сравнение PTF с BULD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD).
PTF и BULD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. BULD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность BlueStar Robotics & 3D Printing Index. Фонд был запущен 4 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTF и BULD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTF и BULD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 16.91% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -5.84% |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 5.95% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | -12.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у BULD с доходностью 5.95%.
PTF
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.87%
BULD
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и BULD
И PTF, и BULD имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
PTF vs. BULD — Ранг доходности на риск
PTF
BULD
Сравнение PTF c BULD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | BULD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.01 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.58 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 7.95 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.33 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PTF и BULD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и BULD
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BULD в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 1.17% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и BULD
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки BULD в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и BULD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTF | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -27.64% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -15.48% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -9.76% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -8.57% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 5.02% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и BULD
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTF | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 10.27% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.61% | 22.23% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 29.95% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 27.62% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 27.62% | +4.95% |