Сравнение PTEZX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEZX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEZX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | -2.96% | 16.65% | 39.29% | 26.67% | -16.52% | 15.38% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEZX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
PTEZX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 14.79%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEZX и SVPFX
PTEZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
PTEZX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
PTEZX
SVPFX
Сравнение PTEZX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEZX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.48 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.66 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.61 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 3.32 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEZX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.48 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PTEZX и SVPFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEZX и SVPFX
Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | 11.86% | 11.51% | 20.91% | 3.55% | 2.72% | 16.00% | 2.38% | 6.76% | 23.24% | 15.58% | 5.37% | 5.92% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTEZX и SVPFX
Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEZX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.81% | -6.37% | -49.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -5.22% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -0.35% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -1.99% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.98% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEZX и SVPFX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что PTEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEZX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 0.85% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 1.37% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 8.01% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 5.59% | +14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 5.59% | +14.27% |