PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEU с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTEU с FLGB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) and FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - PTEU tracks the Pacer Trendpilot European Index while FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTEU returned 6.84%/yr vs 10.55%/yr for FLGB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTEU charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for FLGB.

Доходность

Сравнение доходности PTEU и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTEU показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у FLGB с доходностью 4.93%.

PTEU

1 день
-2.33%
1 месяц
-2.52%
С начала года
4.28%
6 месяцев
6.63%
1 год
15.48%
3 года*
10.28%
5 лет*
6.84%
10 лет*
3.95%

FLGB

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.89%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEU и FLGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		4.28%30.80%-0.50%12.45%-7.46%13.43%-19.41%13.50%-16.87%-0.08%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		4.93%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Correlation

The correlation between PTEU and FLGB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.63

The correlation between PTEU and FLGB shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTEU и FLGB

Секторы
PTEU
FLGB

Финансовые услуги

25.1%
24.2%

Промышленность

20.9%
14.2%

Технологии

14.6%
0.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
4.4%

Коммунальные услуги

7.1%
5.3%

Здравоохранение

5.7%
13.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
14.0%

Сырьевые материалы

4.2%
8.6%

Энергетика

4.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.6%

Недвижимость

1.2%
0.7%

Финансовые услуги

PTEU
25.1%
FLGB
24.2%

Промышленность

PTEU
20.9%
FLGB
14.2%

Технологии

PTEU
14.6%
FLGB
0.7%

Потребительский циклический сектор

PTEU
8.5%
FLGB
4.4%

Коммунальные услуги

PTEU
7.1%
FLGB
5.3%

Здравоохранение

PTEU
5.7%
FLGB
13.6%

Потребительский защитный сектор

PTEU
5.1%
FLGB
14.0%

Сырьевые материалы

PTEU
4.2%
FLGB
8.6%

Энергетика

PTEU
4.0%
FLGB
11.8%

Коммуникационные услуги

PTEU
3.6%
FLGB
2.6%

Недвижимость

PTEU
1.2%
FLGB
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot European Index ETF

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Часто сравнивают с PTEU:
PTEU с PTLCPTEU с DBEUPTEU с PTMCPTEU с VEAPTEU с IDVY.LPTEU с LVMUYPTEU с SPY
Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ

Доходность на риск

PTEU vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEU
Ранг доходности на риск PTEU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEU c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEUFLGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.33

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.92

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.85

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

6.73

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEU vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEU на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FLGB равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEU и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEUFLGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.33

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PTEU и FLGB

Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и FLGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTEUFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.45%

-42.61%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-10.26%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-13.13%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.04%

-25.90%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-4.88%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-6.69%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.81%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEU и FLGB

Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) имеют волатильность 5.42% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTEUFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.31%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

12.14%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

14.25%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

16.63%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

18.97%

-4.37%

Сравнение комиссий PTEU и FLGB

PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLGB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEU и FLGB

Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FLGB в 3.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.33%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		1.84%1.92%3.49%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.60%

Часто задаваемые вопросы

PTEU and FLGB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTEU has higher volatility (5.42%) compared to FLGB (5.31%). In terms of maximum drawdown, PTEU dropped -35.45% vs FLGB's -42.61%.

On 5-year performance, FLGB leads with 10.55% vs 6.84% for PTEU. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGB has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 10.55% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.

FLGB has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.84% for PTEU.

PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index, while FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index. They also come from different issuers: Pacer and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for PTEU and 0.09% for FLGB.

FLGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEU и FLGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор