PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEU с FLEH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTEU с FLEH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) and FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) are both Europe Equities funds - PTEU tracks the Pacer Trendpilot European Index while FLEH tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTEU returned 7.34%/yr vs 12.01%/yr for FLEH. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTEU charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for FLEH.

Доходность

Сравнение доходности PTEU и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTEU показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у FLEH с доходностью 7.23%.

PTEU

1 день
0.50%
1 месяц
2.95%
С начала года
6.77%
6 месяцев
8.86%
1 год
17.82%
3 года*
11.23%
5 лет*
7.34%
10 лет*
4.30%

FLEH

1 день
0.91%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.23%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.88%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEU и FLEH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		6.77%30.80%-0.50%12.45%-7.46%13.43%-19.41%13.50%-16.87%-0.08%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		7.23%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between PTEU and FLEH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.69

Over the past year, PTEU and FLEH have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PTEU и FLEH

Секторы
PTEU
FLEH

Финансовые услуги

25.1%
16.0%

Промышленность

20.9%
15.3%

Технологии

14.6%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.8%

Коммунальные услуги

7.1%
4.0%

Здравоохранение

5.7%
14.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
12.1%

Сырьевые материалы

4.2%
6.8%

Энергетика

4.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.4%

Недвижимость

1.2%
1.3%

Финансовые услуги

PTEU
25.1%
FLEH
16.0%

Промышленность

PTEU
20.9%
FLEH
15.3%

Технологии

PTEU
14.6%
FLEH
7.5%

Потребительский циклический сектор

PTEU
8.5%
FLEH
10.8%

Коммунальные услуги

PTEU
7.1%
FLEH
4.0%

Здравоохранение

PTEU
5.7%
FLEH
14.8%

Потребительский защитный сектор

PTEU
5.1%
FLEH
12.1%

Сырьевые материалы

PTEU
4.2%
FLEH
6.8%

Энергетика

PTEU
4.0%
FLEH
5.5%

Коммуникационные услуги

PTEU
3.6%
FLEH
3.4%

Недвижимость

PTEU
1.2%
FLEH
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot European Index ETF

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Часто сравнивают с PTEU:
PTEU с PTLCPTEU с DBEUPTEU с PTMCPTEU с VEAPTEU с IDVY.LPTEU с LVMUYPTEU с SPY
Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRP

Доходность на риск

PTEU vs. FLEH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEU
Ранг доходности на риск PTEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEU c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEUFLEHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.11

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.65

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.41

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

5.14

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEU vs. FLEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEU на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEH равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEU и FLEH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEUFLEHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PTEU и FLEH

Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, примерно равная максимальной просадке FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и FLEH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTEUFLEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.45%

-33.94%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-13.41%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-15.67%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.04%

-18.67%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.61%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-4.71%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.68%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEU и FLEH

Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PTEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTEUFLEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.07%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

14.39%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.03%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.34%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

18.25%

-3.67%

Сравнение комиссий PTEU и FLEH

PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEU и FLEH

Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FLEH в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.07%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		1.80%1.92%3.49%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PTEU and FLEH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTEU has higher volatility (5.79%) compared to FLEH (5.07%). In terms of maximum drawdown, PTEU dropped -35.45% vs FLEH's -33.94%.

On 5-year performance, FLEH leads with 12.01% vs 7.34% for PTEU. On fees, FLEH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEH has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEH has performed better with a 12.01% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.

FLEH has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.80% for PTEU.

PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index, while FLEH tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: Pacer and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for PTEU and 0.09% for FLEH.

FLEH currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEU и FLEH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор