Сравнение PTEAX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.48% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и NPV
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
PTEAX vs. NPV — Ранг доходности на риск
PTEAX
NPV
Сравнение PTEAX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.29 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.44 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.31 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 0.75 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.29 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и NPV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и NPV
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и NPV
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -44.25% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -8.95% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -44.25% | +26.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -44.25% | +26.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -17.24% | +14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -10.15% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 3.77% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и NPV
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.09%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 2.60% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 5.25% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 9.06% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 13.51% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 13.19% | -8.80% |