Сравнение PTEAX с FHMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и FHMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и FHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 1.04% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 0.42% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и FHMIX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.
Доходность на риск
PTEAX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск
PTEAX
FHMIX
Сравнение PTEAX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | FHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.93 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 8.93 | -7.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.98 | -2.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 13.55 | -12.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 49.68 | -46.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.93 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.32 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и FHMIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и FHMIX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FHMIX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.67% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и FHMIX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и FHMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -0.50% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -0.20% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.10% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -0.07% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.05% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и FHMIX
Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.10% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 0.63% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 0.96% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 0.78% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.78% | +3.61% |