PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTDIX с PSSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTDIX с PSSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) and PSSMX (Principal SmallCap S&P 600 Index Fund) are both mutual funds - PTDIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PSSMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PTDIX returned 10.47%/yr vs 10.73%/yr for PSSMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PTDIX charges 0.01%/yr vs 0.73%/yr for PSSMX.

Доходность

Сравнение доходности PTDIX и PSSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTDIX показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у PSSMX с доходностью 14.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTDIX имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции PSSMX немного впереди с 10.73%.

PTDIX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.29%
С начала года
7.02%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.19%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.47%

PSSMX

1 день
-0.85%
1 месяц
0.17%
С начала года
14.99%
6 месяцев
13.97%
1 год
31.04%
3 года*
16.63%
5 лет*
6.58%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTDIX и PSSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		7.02%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%24.91%-7.95%20.69%
PSSMX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund		14.99%5.34%16.60%15.18%-16.69%25.39%10.65%21.99%-9.42%12.46%

Correlation

The correlation between PTDIX and PSSMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2001 г.

0.88

The correlation between PTDIX and PSSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2040 Fund

Principal SmallCap S&P 600 Index Fund

Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с TRRDXPTDIX с FXAIXPTDIX с TBLYXPTDIX с JLKYXPTDIX с FFFYXPTDIX с DRIWXPTDIX с JRLVX
Часто сравнивают с PSSMX:
PSSMX с AVUVPSSMX с VMVAXPSSMX с VSCIXPSSMX с SPSMPSSMX с VSMAXPSSMX с FISVXPSSMX с IWM

Доходность на риск

PTDIX vs. PSSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PSSMX
Ранг доходности на риск PSSMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSSMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSSMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSSMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSSMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSSMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTDIX c PSSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTDIXPSSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.77

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.60

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.52

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

11.76

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTDIX vs. PSSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTDIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSSMX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTDIX и PSSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTDIXPSSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.47

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PTDIX и PSSMX

Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что меньше максимальной просадки PSSMX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и PSSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTDIXPSSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.38%

-58.43%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-8.76%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-24.30%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-27.01%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-44.85%

+14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.91%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-9.52%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.62%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PTDIX и PSSMX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) составляет 2.98%, в то время как у Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTDIXPSSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.43%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

11.71%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

17.48%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

21.76%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

22.91%

-9.08%

Сравнение комиссий PTDIX и PSSMX

PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PSSMX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTDIX и PSSMX

Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности PSSMX в 8.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSSMX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund		8.68%9.98%15.91%3.75%10.45%8.23%1.67%6.56%13.08%6.03%6.15%8.07%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		9.16%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Часто задаваемые вопросы

PTDIX and PSSMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSSMX has higher volatility (4.43%) compared to PTDIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, PTDIX dropped -54.38% vs PSSMX's -58.43%.

PTDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTDIX и PSSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор