Сравнение PTDIX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -4.20% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTDIX имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции PMDIX немного отстают с 9.40%.
PTDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и PMDIX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PTDIX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PTDIX
PMDIX
Сравнение PTDIX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.84 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 3.45 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и PMDIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и PMDIX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и PMDIX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -46.47% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -14.51% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -21.36% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -46.47% | +16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -10.55% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -5.33% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.54% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) составляет 4.17%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.92% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 10.82% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 20.60% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 18.76% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 20.22% | -6.43% |