Сравнение PTDIX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции PTDIX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 9.73% против 5.51% соответственно.
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и FFFCX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
PTDIX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
PTDIX
FFFCX
Сравнение PTDIX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.73 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.41 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.39 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 9.45 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.73 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и FFFCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и FFFCX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и FFFCX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -36.88% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -4.00% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -18.35% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -18.35% | -11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -2.82% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -4.60% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.01% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и FFFCX
Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 2.59% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 3.56% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 5.56% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 6.33% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 6.28% | +7.52% |