PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTCRX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTCRX с MZLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTCRX (Performance Trust Credit Fund) and MZLSX (Muzinich Low Duration Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, PTCRX returned 3.95%/yr vs 3.73%/yr for MZLSX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTCRX charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for MZLSX.

Доходность

Сравнение доходности PTCRX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTCRX показывает доходность 1.27%, а MZLSX немного выше – 1.32%.

PTCRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.32%
1 год
6.55%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—

MZLSX

1 день
0.11%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.11%
3 года*
6.41%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTCRX и MZLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		1.27%6.58%8.01%10.10%-10.71%8.22%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		1.32%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.29%

Correlation

The correlation between PTCRX and MZLSX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г.

0.57

The correlation between PTCRX and MZLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Credit Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с PTCRX:
PTCRX с PYLDPTCRX с PTIAXPTCRX с ANGLXPTCRX с PTIMXPTCRX с BWDTXPTCRX с NWXHXPTCRX с DBSCX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с WSINXMZLSX с DBLIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBSCXMZLSX с CADUXMZLSX с IOFIX

Доходность на риск

PTCRX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTCRX
Ранг доходности на риск PTCRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTCRX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCRXMZLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.32

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
5.38

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.88

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.41

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

15.45

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTCRX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTCRX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MZLSX равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCRX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCRXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.32

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

2.31

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.75

-0.70

Просадки

Сравнение просадок PTCRX и MZLSX

Максимальная просадка PTCRX за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCRX и MZLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTCRXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-12.66%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-1.50%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.98%

-1.50%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.09%

-6.09%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-0.85%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.33%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PTCRX и MZLSX

Performance Trust Credit Fund (PTCRX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что PTCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTCRXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.58%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

1.35%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

1.55%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

1.62%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

2.13%

+1.76%

Сравнение комиссий PTCRX и MZLSX

PTCRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTCRX и MZLSX

Дивидендная доходность PTCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности MZLSX в 7.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.23%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		5.36%4.34%5.67%5.95%4.69%8.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTCRX and MZLSX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTCRX has higher volatility (0.98%) compared to MZLSX (0.58%). In terms of maximum drawdown, PTCRX dropped -14.09% vs MZLSX's -12.66%.

MZLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTCRX и MZLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор